协方差矩阵

摘自马斯特博客

浅谈协方差矩阵

为什么需要协方差？标准差和方差一般是用来描述一维数据的，但现实生活我们常常遇到含有多维数据的数据集，因此需要协方差，用来度量两个随机变量关系。

协方差多了就是协方差矩阵协方差也只能处理二维问题，维数多了自然就需要计算多个协方差，比如n维的数据集就需要计算n!/(n−2)!∗2个协方差，那自然而然的我们会想到使用矩阵来组织这些数据。可见，协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差。